и на лекциях тоже, кстати?

(Reply to this) (Parent) (Thread)

не в курсе, слушающие лекции говорят разное.

(Reply to this) (Parent)

На лекциях тоже.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

спасибо. воплотил в пост.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Зачем? Про декана точно ничего не знаю, но на лекции к Т. он вряд ли ходит.

Ты смог прочитать файл из объявления Запорожца? Мне очень интересно, что там внутри, но он не сдаётся, рисует кракозябру :-(

(Reply to this) (Parent) (Thread)

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ.

А. С. Черный

В этой серии лекций прежде всего будет дан краткий обзор основных задач и теорий современной финансовой математики.

Основная же часть этого экспресскурса будет посвящена очень важной и активно развивающейся области -- теории когерентных мер риска. Само это понятие было введено в 1997 году. Всего за 9 лет эта тематика превратилась в одну из магистральных тем финансовой математики, и уже сейчас некоторые авторы называют ее "третьей революцией в финансовой математике".

Поскольку понятие риска лежит в основе всей теории финансов, то новый взгляд на риск дает новые подходы ко всем классическим задачам этой теории, таким как:

оптимизация портфеля;
нахождение справедливых цен;
размещение капитала;
равновесие.
В курсе будет описан подход к этим задачам на основании когерентных мер риска.

С математической точки зрения, теория когерентных мер риска лежит на стыке следующих дисциплин:

теория вероятностей;
функциональный анализ;
выпуклый анализ.
Для понимания лекций будет достаточно базовых знаний по теории вероятностей.

(2nd try)

(Reply to this) (Parent) (Thread)

Спасибо!

Итак, что - мы знаем, по каким дням - знаем. Осталось понять, где и во сколько.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

ОБЪЯВЛЕНИЕ


Доцент МГУ А. С. Черный будет читать цикл лекций по современной стохастической финансовой математике. Лекции будут проходить 25, 26 и 27 апреля с 17-00 до 19-00 в ПОМИ РАН. Первый доклад (во вторник) состоится в аудитории 203. Курс предназначен для студентов 3-5 курсов, но также приглашаются все интересующиеся данным вопросом специалисты по теории вероятностей.

(Reply to this) (Parent)