Это, возможно, было бы так - если бы русский язык на Украине был официально-государственным. Потому что надпись "Посольство Украины на России" будет аналогом надписи "Посольство Российской Федерации на Украине" - но на украинском языке!

Кстати, только что заметил, что на сайте нашего посольства нет украинской версии. Вот это - в отличие от предлога "в" - я считаю действительно серьезным, недопустимым проколом.