Aug. 3rd, 2012 @ 12:05 pm Ну чо, допрыгались, зайчеги?

Об этой записи
[User Picture Icon]
From:[info]xp_cmdshell@lj
Date: August 3rd, 2012 - 02:52 pm
(Постоянная ссылка)
Так в классической статистике: чем больше размер выборки, тем меньше относительные флуктуации. На самом же деле все обстоит гораздо хуже: есть много аргументов в пользу того, что реальные общественные процессы описываются так называемыми устойчивыми распределениями, для которых флуктуациями вообще пренебречь нельзя. Более или менее связное популярное введение в эту проблематику в книге Нассима Талеба "Черный лебедь".
http://flibusta.net/b/281925
Пример устойчивого распределения (хотя и несколько искусственный) см здесь.
http://c0nfigure.livejournal.com/64731.html
[User Picture Icon]
From:[info]gabblgob@lj
Date: August 3rd, 2012 - 03:03 pm
(Постоянная ссылка)
спасибо чёрный лебедь лежит в очереди на прочтение
вторая ссылка тоже интересно довольно благодарю
From:[info]puszczanski_pan@lj
Date: August 4th, 2012 - 06:28 am
(Постоянная ссылка)
Сложилось впечатление, что автор Чёрного лебедя, как бы это сказать, занялся не совсем своим делом. Он создал очередную теорию, которая ВСЁ объясняет, а это, как известно, первый признак отсутствия какой-либо рациональной теории. Наверное он лучше зарабатывает деньги, чем понимает как он это делает.
[User Picture Icon]
From:[info]xp_cmdshell@lj
Date: August 4th, 2012 - 07:55 am
(Постоянная ссылка)
Вряд ли - до создания настоящей теории еще очень далеко. Дело в том, что люди, занимающиеся данной проблематикой хорошо (и давно!) знают о важности устойчивых распределений Леви-Парето для описания многих процессов, в том числе и финансовых рынков. Но с ними очень трудно работать, поскольку отсутствуют замкнутые аналитические выражения для функций распределения (за исключением, насколько я понимаю, трех: нормального, распредения Коши и устойчивого распределения с характеристическим показателем 0.5). Поэтому для финансовых рынков (и не только) используют аппроксимацию в виде логнормального процесса с пуассоновскими шоками. Таким образом, мэйнстрим занимается тем, что ищет ключ под фонарем, не потому что он там на самом деле находится, а потому что там светло:)) Талеб же в своей всего лишь пытается разъяснить широкой публике, где на самом деле нужно искать.