Там нету единого правила, но в целом так: "на" обычно касается островов и вообще удаленных предметов (Луна, Мадагаскар), а также водных объектов как обозначения прилегающих территорий (реки, моря, Дон, Кубань). В этом смысле обида украинцев непонятна: куды уж сувереннее, чем остров?