Историк Николас Роджерс, изучавший истоки Хэллоуина, отмечал, что, несмотря на попытки связать его происхождение с древнеримским праздником Паренталий (от parentes — родители), который праздновался 13—21 февраля, прообраз Хэллоуина, вероятнее всего, зародился только с появлением кельтского языческого празднества Самайн который праздновался в ночь на 31 октября, описание которого появляется в староирландской литературе начиная с X века. Кельты делили год на светлую и тёмную половину, празднование Самайна обозначало начало тёмной (осень и зима) и конец сбора урожая. Название праздника произошло от староирландского слова Samhain, которое означало «конец лета» и впоследствии превратилось в ирландское название месяца ноября. Таким образом, схожесть кельтского и римского праздников скорее связана общим индоевропейским происхождением кельтов и латинян.

В период правления церковью папой Григорием III (731—741) он объявил празднование дня всех святых 1 ноября, в который разговаривать с умершими считалось с точки зрения религии вполне допустимым. Подобное взаимопроникновение кельтских традиций и христианских обрядов начало формировать первые зачатки Хэллоуина. Также на замену празднования Самайна 31 октября, вошло новое название — вечер всех святых (All Hallows Evening). Во второй половине XVI века название сменилось на канун дня всех святых (All Hallows' Even) и в итоге получила в народе сокращение Хэллоуин (Halloween).

В Шотландии и Ирландии Самайн носил название Oidhche Samhna и Oíche Samhna (на шотландском и ирландском соответственно), и современные носители гэльских языков по-прежнему обозначают Хэллоуин словами Oíche/Oidhche Samhna. До сих пор на севере Шотландии и Ирландии принято проводить ритуалы для успокоения мёртвых и рассказывать ночью 31 октября легенды о предках.

Спустя время, по причине массовой эмиграции шотландцев и ирландцев в США, Хэллоуин популяризовался и там, получив плотный образ американского праздника.

Традиция выпрашивания сладостей ночью 31 октября, сложившейся примерно в XVI веке, произошла от средневековой традиции выпрашивания пряных кексов с изюмом, известных как тортики душ, взамен которых молились за упокой душ, угодивших в чистилище. Обычай надевать ролевые костюмы и носить с собой «светильник Джека» появился только на рубеже XIX и XX веков, причём в обмен на деньги или еду изначально нужно было предлагать разные развлечения. В конце XIX века дети и взрослые начали ходить от одной двери к другой в тканевых масках, требуя от хозяев угощение и мелко шаля.