Если пешком, то из Осетии, кажется, просто,
там границу (еще совсем недавно) никто особо не
охранял, ну, Абхазия-Грузия это если знакомые есть
тоже никаких проблем (без знакомых можно угодить
под уголовщину, боюсь)

>а оттуда купить билет в любую безвизовую страну,
>ту же Черногорию, Сербию или Хорватию, например

Да, это разумно. Но всегда есть риск, что выдадут