Хуйню по ссылке не читайте (особенно комментарии). Пересказываю оригинальную статью.

Казино предлагает сыграть вам сыграть в такую игру:
r = w * (((1 + a)^prob) * ((1 + b)^(1 - prob)))^k

r - результат игры
w - деньги перед началом игры
k - число раз подбрасывания монетки
prob - случайная величина распределения Бернулли(p=0.5)
a и b - константы (в оригинальной статье a = 1/2, b = -2/5)

Стоит ли играть в нее?

Тезис автора:
1. Матожидание по стандартной формуле E(r) равно 0.5 * ((1 + a)^k + (1 + b)^k) * w. При k -> +inf получается бесконечное число рублей в конце игры если -1 < b < 0.

2. Правильное матожидание, по его мнению, надо считать так: exp(E(ln(r))). Получаем sqrt(w * (1 + a)^k) * sqrt(w * (1 + b)^k). Тогда при k -> +inf для любого a > 0 — можно будет выбрать такую константу −1 <= b < 0, что по итогу игры у вас останется 0 рублей на кармане.

Если зафиксировать (как в статье) a = 1/2, то при любом −1 <= b < −1/3 вы проиграете все свои деньги.

Результаты симуляций согласуются с его определением и не согласуются со стандартным определением.

Еврейские профессора экономики весь 20 век дурили гоев неправильной формулой матожидания. Арийский профессор вскрыл заговор и скоро получит Нобелевскую премию, а всех жидов уволят из академии.

Вербицкий уже начал защищать своих сородичей Самуэльсонов, которые протолкнули в учебники экономики неверную формулу. За эту клевету на гения он будет жестоко наказан.