|
|
Пишет satanoliberal (![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif){kind=small} satanoliberal) |
Re: Рашка докатилась до охоты на ведьм (сатанистов)
Шиллер этот кстати высказывался про конфискацию активов Сраной, говорил что будет катаклизм, несмотря на то что такая конфискация будет морально правильной. А еще: ценности россиян и американцев в нынешнем веке уже сильнее отличаются, чем в конце прошлого, но все еще не разошлись слишком далеко, это не мешают развивать в России рыночную экономику. Только это было до войны.
"Я думаю, что Россия сейчас страдает от политического кризиса. Но создают трудности и "нарративы" (рассказы или истории - Би-би-си), которые популярны в других странах. В итоге вести бизнес с Россией становится сложнее. Нынешняя напряженность, "круг вины" должны быть разрешены"
"Россияне и американцы не так уж и отличаются друг от друга в своих взглядах на жизнь", - отметил Шиллер. Разрешить нынешние конфликты между Россией и странами Запада, по мнению нобелевского лауреата, можно только с помощью интенсивного общения, в ходе которого будут созданы общие "нарративы".
"Я думаю, это очень важно, чтобы русские, европейцы и американцы больше думали вместе. Я люблю приводить в пример международную космическую станцию, на которой живут вместе и россияне, и американцы в рамках совместного проекта, - сказал он. - Некоторые американцы даже выучили русский, чтобы взаимодействовать с ними. Это моя модель для будущих отношений между Россией и США. Вы не можете иметь хороших отношений, если вы не взаимодействуете друг с другом".
А потом начались различия!
75% россиян в 2015 году заявили, что они предпочтут жить в обществе с жестким порядком , чем в обществе настолько свободном, что это может привести к его разрушению. В Нью-Йорке с этим утверждением согласны лишь 36%.
А еще он постоянно говорит про пузыри, перегретость рынков, самоусиление спекуляций, риски краха.
Что касается рисков, связанных с РФ, сейчас эти инвестиции кажутся безумными просто. Оставшиеся покупают акции, но я думаю они сильно обожгутся еще. Некоторые стали откровенными ватными пидорахами и как сумасшедшие покупают яндекс. Киви еще их не разорило видимо. Самая жесть еще впереди. Да и лучшая часть яндекса уже уехала давно.
Стратегии много кто пишет, но далеко не все зарабатывают. Я отбрасываю многие предложения уже заранее зная, что они не работают.
Про Теслу я имел в виду предыдущие годы, она отрастает после падения, хорошая акция. Вкидывать конечно нужно не в одну, а в портфель и держать запас по уровням заранее просчитанный. Я крутил разные прогрессии, в итоге пришел пока к умеренно консервативной схеме докупок равным объемом при падении на 30% каждый раз от предыдущего уровня. Нужно еще потестировать эти вещи на портфелях. подход Марковица сильно устарел, и я скажу что дисперсия как мера риска плохая. Получается он сильно зажимает доходность, а потом все равно риск случается. Ерунда выходит. Мои тесты показали что лучше брать квадрат доходности и делить на просадку, это будет более агрессивно, при таких же параметрах риска в целом в среднем. Потому что никогда не знаешь когда сольется та или иная бумага, как например Нетфликс после короновируса, у них упали доходы резко, это можно было бы сообразить, но только задним числом все умные. Смысла дрочить Марковица нет, если можно просто взять и брутфорсить портфель хотя бы в ms excel легко, просто делаешь сумму произведений бумага на вес, по точкам-дням и анализируешь уже итоговую колонку, например, коэфф. Шарпа, и делаешь ее целевой переменной, а вектор весов делаешь входными изменяемыми и excel тебе почти мгновенно подбирает лучшее решение, за секунду. Функция поиск решения (solver). Элементарно получаешь лучший портфель без всяких подписок на дурные сервисы. Так вот я покрутил и понял, что достаточно даже просто выбирать-фильтровать лучшие по Шарпу, чтобы получить лучший портфель на 95%, можно и не париться с этими матрицами ковариации и прочей фигней. Потому что ковариация в любой момент все равно может измениться. Но это я уже делал не портфель акций, а портфель систем, каждая из которых генерировала какую-то свою кривую доходностей, а теоретически это может быть и акция (buy&hold) и даже депозит и что угодно. Облако под эффективной границей ограничено линейной комбинацией лучших акций или систем, нужно только выбрать меру риска свою. Я считаю что дисперсия давно не отражает полный риск. Так что вся современная финансоэкономика довольно проседает, не говоря о том что все давно знают что распределение не нормальное не гауссовое на рынках, и все традиционные модели типа CAPM не хорошо работают. А какого-то хорошего изложения современной стохастической модели рынка не нашел пока, я ведь не математик все-таки, мне тяжело. Поэтому я просто молотилку включаю. :)
А еще мы тут дрочили коинтеграцию, ну это когда бумаги вместе ходят. Понятно что связанные ETF мы сразу отбрасываем по причине сверхкоинтеграции, и там разбег меньше комиссии, профита не будет. Потом наткнулись в процессе оптимизации, что оптимальные параметры дают очень мало сделок, а значит наша статистика ненадежная, статистически на значимая. Вот еще такая вещь как общий тренд. До коронавируса многие пары хорошие коинтерированные хорошо торговались, а потом коронавирус сломал всё капитально. Прямо разрушительно, как хаймарсом разнесло, порвало. Количество пар сократилось, потом мы еще сделали фильтры по показателю авторегрессии, в итоге стало еще меньше, торговать не на чем практически, бугага. Выяснили еще что часто бывает ложная коинтеграция, как ни странно, хотя проверяли и ADF и KPSS проходили, смешно. В общем пока проект заморозили. Но есть еще идеи брать ультракоротки периоды и смотреть какие разбеги бывают. Например в парах комон-преф. А я пока дрочу фундаментальный парный трейд по мультипликаторам, но правда аналитика не моя, а уже готовая, на веру. Посмотрим, не знаю пока как будет. Пока больше профитов, но боюсь неприятные фазы еще впереди. Если же просто брать бумагу и фьючерс то будем зарабатывать гарантированно в рамках действующей процентной ставки, и может быть если поймаем разбег то получим еще. Но это нужно кодить, нужны хорошие программисты. А тут скоро ядерная война может быть, какой тут трейдинг. Вообще капец. А еще западный мир проседает так, просто позор. Варвары русские и исламские угрожают капитализму. Казни египетские еще впереди, я уверен. Пандемия, война... что дальше? Полчища Гога и Магога, то есть русни и джихада, могут обрушиться на цивилизацию!
Опционы морочные в начале, но если графически подходить к вопросу, то они простые, калькуляторы стратегий есть давно, проблема только в необходимости подкручивать конструкцию вручную, а закодить это очень сложно. Ты все правильное делаешь, можно в хорошие бонды вложить, что защититься от инфляции. Это floating-rate note (FRN) https://www.ishares.com/us/literature/p
Покупать когда льется кровь. Ну вот смотри сейчас в Украине льется много крови. Что покупать-то? И с какими рисками?
Шиллер этот кстати высказывался про конфискацию активов Сраной, говорил что будет катаклизм, несмотря на то что такая конфискация будет морально правильной. А еще: ценности россиян и американцев в нынешнем веке уже сильнее отличаются, чем в конце прошлого, но все еще не разошлись слишком далеко, это не мешают развивать в России рыночную экономику. Только это было до войны.
"Я думаю, что Россия сейчас страдает от политического кризиса. Но создают трудности и "нарративы" (рассказы или истории - Би-би-си), которые популярны в других странах. В итоге вести бизнес с Россией становится сложнее. Нынешняя напряженность, "круг вины" должны быть разрешены"
"Россияне и американцы не так уж и отличаются друг от друга в своих взглядах на жизнь", - отметил Шиллер. Разрешить нынешние конфликты между Россией и странами Запада, по мнению нобелевского лауреата, можно только с помощью интенсивного общения, в ходе которого будут созданы общие "нарративы".
"Я думаю, это очень важно, чтобы русские, европейцы и американцы больше думали вместе. Я люблю приводить в пример международную космическую станцию, на которой живут вместе и россияне, и американцы в рамках совместного проекта, - сказал он. - Некоторые американцы даже выучили русский, чтобы взаимодействовать с ними. Это моя модель для будущих отношений между Россией и США. Вы не можете иметь хороших отношений, если вы не взаимодействуете друг с другом".
А потом начались различия!
75% россиян в 2015 году заявили, что они предпочтут жить в обществе с жестким порядком , чем в обществе настолько свободном, что это может привести к его разрушению. В Нью-Йорке с этим утверждением согласны лишь 36%.
А еще он постоянно говорит про пузыри, перегретость рынков, самоусиление спекуляций, риски краха.
Что касается рисков, связанных с РФ, сейчас эти инвестиции кажутся безумными просто. Оставшиеся покупают акции, но я думаю они сильно обожгутся еще. Некоторые стали откровенными ватными пидорахами и как сумасшедшие покупают яндекс. Киви еще их не разорило видимо. Самая жесть еще впереди. Да и лучшая часть яндекса уже уехала давно.
Стратегии много кто пишет, но далеко не все зарабатывают. Я отбрасываю многие предложения уже заранее зная, что они не работают.
Про Теслу я имел в виду предыдущие годы, она отрастает после падения, хорошая акция. Вкидывать конечно нужно не в одну, а в портфель и держать запас по уровням заранее просчитанный. Я крутил разные прогрессии, в итоге пришел пока к умеренно консервативной схеме докупок равным объемом при падении на 30% каждый раз от предыдущего уровня. Нужно еще потестировать эти вещи на портфелях. подход Марковица сильно устарел, и я скажу что дисперсия как мера риска плохая. Получается он сильно зажимает доходность, а потом все равно риск случается. Ерунда выходит. Мои тесты показали что лучше брать квадрат доходности и делить на просадку, это будет более агрессивно, при таких же параметрах риска в целом в среднем. Потому что никогда не знаешь когда сольется та или иная бумага, как например Нетфликс после короновируса, у них упали доходы резко, это можно было бы сообразить, но только задним числом все умные. Смысла дрочить Марковица нет, если можно просто взять и брутфорсить портфель хотя бы в ms excel легко, просто делаешь сумму произведений бумага на вес, по точкам-дням и анализируешь уже итоговую колонку, например, коэфф. Шарпа, и делаешь ее целевой переменной, а вектор весов делаешь входными изменяемыми и excel тебе почти мгновенно подбирает лучшее решение, за секунду. Функция поиск решения (solver). Элементарно получаешь лучший портфель без всяких подписок на дурные сервисы. Так вот я покрутил и понял, что достаточно даже просто выбирать-фильтровать лучшие по Шарпу, чтобы получить лучший портфель на 95%, можно и не париться с этими матрицами ковариации и прочей фигней. Потому что ковариация в любой момент все равно может измениться. Но это я уже делал не портфель акций, а портфель систем, каждая из которых генерировала какую-то свою кривую доходностей, а теоретически это может быть и акция (buy&hold) и даже депозит и что угодно. Облако под эффективной границей ограничено линейной комбинацией лучших акций или систем, нужно только выбрать меру риска свою. Я считаю что дисперсия давно не отражает полный риск. Так что вся современная финансоэкономика довольно проседает, не говоря о том что все давно знают что распределение не нормальное не гауссовое на рынках, и все традиционные модели типа CAPM не хорошо работают. А какого-то хорошего изложения современной стохастической модели рынка не нашел пока, я ведь не математик все-таки, мне тяжело. Поэтому я просто молотилку включаю. :)
А еще мы тут дрочили коинтеграцию, ну это когда бумаги вместе ходят. Понятно что связанные ETF мы сразу отбрасываем по причине сверхкоинтеграции, и там разбег меньше комиссии, профита не будет. Потом наткнулись в процессе оптимизации, что оптимальные параметры дают очень мало сделок, а значит наша статистика ненадежная, статистически на значимая. Вот еще такая вещь как общий тренд. До коронавируса многие пары хорошие коинтерированные хорошо торговались, а потом коронавирус сломал всё капитально. Прямо разрушительно, как хаймарсом разнесло, порвало. Количество пар сократилось, потом мы еще сделали фильтры по показателю авторегрессии, в итоге стало еще меньше, торговать не на чем практически, бугага. Выяснили еще что часто бывает ложная коинтеграция, как ни странно, хотя проверяли и ADF и KPSS проходили, смешно. В общем пока проект заморозили. Но есть еще идеи брать ультракоротки периоды и смотреть какие разбеги бывают. Например в парах комон-преф. А я пока дрочу фундаментальный парный трейд по мультипликаторам, но правда аналитика не моя, а уже готовая, на веру. Посмотрим, не знаю пока как будет. Пока больше профитов, но боюсь неприятные фазы еще впереди. Если же просто брать бумагу и фьючерс то будем зарабатывать гарантированно в рамках действующей процентной ставки, и может быть если поймаем разбег то получим еще. Но это нужно кодить, нужны хорошие программисты. А тут скоро ядерная война может быть, какой тут трейдинг. Вообще капец. А еще западный мир проседает так, просто позор. Варвары русские и исламские угрожают капитализму. Казни египетские еще впереди, я уверен. Пандемия, война... что дальше? Полчища Гога и Магога, то есть русни и джихада, могут обрушиться на цивилизацию!
Опционы морочные в начале, но если графически подходить к вопросу, то они простые, калькуляторы стратегий есть давно, проблема только в необходимости подкручивать конструкцию вручную, а закодить это очень сложно. Ты все правильное делаешь, можно в хорошие бонды вложить, что защититься от инфляции. Это floating-rate note (FRN) https://www.ishares.com/us/literature/p
Покупать когда льется кровь. Ну вот смотри сейчас в Украине льется много крови. Что покупать-то? И с какими рисками?
Добавить комментарий:
