По-моему, там прямо нигде не говорится, что за город. Понятно, что что-то из польско-литовской области. На Вильно, между прочим, указывает тот факт, что в повести описывается чудотворная икона Богоматери - Остробрамская.

"Икона находилась в Вильне над городскими воротами, именуемыми Острою Брамою, отчего и называется икона Остробрамская" - говорит Яндекс.