а может Вы ее неправильно поняли?
"Где скорбь, там и Бог." - не в том смысле, что надобно скорбеть обязательно, а в том что Бог утешает скорбящих.
И кстати скорбь - не связана с внешними страданиями обязательно. Многим христианам было свойственно скорбеть о собственном несовершенстве.