|
|
Пишет schegloff (![[info]](http://lj.rossia.org/img/userinfo.gif){kind=small} schegloff)@ 2009-05-20 19:56:00 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
Доклад "Пульт управления страной", или Манифест пультостроителя
Под катом - мой доклад, подготовленный для Второй Международной научной конференции «Инновационное развитие экономики России: ресурсное обеспечение» (22-24 апреля 2009 года, экономический факультет МГУ), с небольшими майскими доработками. Сам доклад на конференции я прочитал скомканно (переволновался, да и времени не хватило), так что фурора среди участников он не произвел. Так что делаю вторую попытку, ведь доклад этот - фактически манифест гуманитарного пультостроения.
С.И. Щеглов
«ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ» КАК СРЕДСТВО ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ РАЗНОРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Инновация – опережающее создание реальности, готовность к вызовам будущего. Мировой кризис 2008 года показал всю глубину беспомощности человечества перед такими вызовам. Экономическая наука оказалась бессильна не то что предсказать кризис, но даже описать его по горячим следам. Как будет показано ниже, подобная неспособность не случайна, а является системной особенностью человеческого мышления. Особенностью, которую можно и нужно уметь преодолевать.
1. Иррациональное поведение – субъективные факторы
Нобелевский лауреат (2002) Даниел Канеман – ведущий эксперт в области исследований человеческой иррациональности. Кризис 2008 года, когда еще вчера преуспевающие предприятия оказались вдруг безнадежными должниками, отразил первое из «правил иррациональности» – мышление трендами, а не циклами. Канеман начал свои исследования в середине 60-х (вместе с Тверски), столкнувшись с парадоксальным фактом: независимо от способа воздействия на обучаемых парашютистов (ругань или похвала), отстающие ученики после воздействия прыгали лучше, а успешные - хуже. Объективную цикличность результатов инструкторы приписывали своим способам воздействия! [1]. Человеку свойственно видеть в происходящем поступательное движение (тренд), а между тем реальность как правило циклична, в ней работает «закон возврата к среднему».
Люди склонны считать тенденции, имевшие место в прошлом, вечными, и воспринимать их смену на противоположные как чрезвычайное событие. Если посмотреть на график – разве акции не растут до небес?
Рисунок 1: Индекс ММВБ (источник - www.finam.ru).
А между тем, закон возврата к среднему работает и здесь:
Рисунок 2: Индекс ММВБ, дисконтированный на денежную массу М2 (источники - www.finam.ru, www.cbr.ru)
Продолжая свои исследования, Канеман и Тверски выявили второе «правило иррациональности» – асимметричную склонность к риску. Крупнейшие инвестбанки США до последнего скрывали истинные масштабы своих проблем – а в результате поставили на грань катастрофы всю мировую финансовую систему. Именно так и действовали испытуемые в экспериментах Канемана-Тверски: отказывались рисковать ради прибыли, но охотно шли на риск ради шанса избежать убытков. «Главное, что движет людьми – отвращение к потерям», говорил Тверски. [1] Сформулируйте задачу в терминах шанса на успех – и никто не пойдет на риск:
Рисунок 3: Выбор между вариантами в терминах успеха.
Но если переформулировать задачу в терминах избегания потерь – картина будет совсем иная:
Рисунок 4: Выбор между вариантами в терминах потерь
Отметим этот момент. Правила иррациональности работают как часы – но существует способ взять их под контроль. Мы можем нарисовать циклический график вместо экспоненциального. Мы можем сформулировать задачу о спасении больных в терминах выигрыша, а не проигрыша. Правильное представление информации позволяет преодолеть иррациональность!
2. Иррациональное поведение – объективные факторы
Следующий эксперимент Канемана-Тверски открывает перед нами новый источник иррационального. Они предлагали испытуемым пари – на какой позиции в английских словах чаще встречается буква k - в начале слова или третьей по счету? Большинство ставило на первый вариант – и ошибалось. Таково третье «правило иррациональности» - привычное (большое количество слов, начинающихся с k, осталось в памяти у любого листавшего словарь) человек склонен считать более вероятным (никто не считал слов с третьей буквой k – но заведомо полагали, что их мало). [1]
Однажды усвоенное представление о мире может оказывать человеку «медвежью услугу» на протяжении многих лет. Вот мой любимый пример – прогнозирование EIA цен на нефть:
Рисунок 5: История прогнозов цен на нефть EIA (США) [2].
Что называется – с точностью до наоборот. Модель учитывала десятки макроэкономических параметров – но мир оказался еще сложней. И этот последний фактор – реальная сложность окружающего мира – можно назвать «четвертым правилом иррациональности».
Ближайший аналог любых реальных процессов – изменения погоды. Не составляет особой сложности предсказать температуру 23 апреля 2020 года с точностью до 10 градусов (известны вековые максимумы и минимумы, которые если и обновляются, то не сильно) - но практически невозможно с точностью до 1 градуса предсказать ее же на 30 апреля 2009. Точно так же развиваются и экономические процессы - у них предсказуемы границы возможного, но случайны внутренние колебания.
Рисунок 6: Так выглядит установление рыночной цены в теории.
Рисунок 7: Реальное поведение рыночных цен – хаотические колебания (в качестве примера хаоса использован аттрактор Лоренца).
В наш век «тирании квартальных отчетов» никому не интересны долгосрочные («климатические») прогнозы. Однако обеспечить краткосрочное прогнозирование хотя бы на уровне Гидрометцентра современная экономическая наука не может. Не хватает соответствующих «экономстанций». Таким образом, инвесторы и предприниматели на практике сталкиваются лишь с рыночным хаосом, оставляя без внимания рыночный порядок. А потому – продолжают принимать иррациональные решения!
3. Истинная мощь человеческого мозга – динамическое прогнозирование
Как же нам справиться с объективной сложностью и субъективной предвзятостью? Прежде всего, надо вспомнить, каким фантастически эффективным инструментом одарила нас природа:
Рисунок 8: Порядок среди хаоса [3].
Это пример из книги Хокинса «Об интеллекте» [3]. Наш мозг мгновенно вычленяет из хаоса пятен знакомый образ (собаки породы «Далматин»). Прячущегося в кустах хищника или траекторию полета копья нашим предкам приходилось распознавать быстро и точно – иначе смерть. Что же мешает нам с той же точностью распознавать экономические данные?
Рисунок 9: Попробуйте увидеть мировой кризис 2008. А ведь он тут есть! [4]
Динамика ВВП, инфляция, безработица, курс доллара, цена на нефть, кредитные ставки… список параметров растет с каждым бизнес-циклом. Когда мы стреляем из лука по бегущей мишени, мозг обрабатывает ничуть не меньшие объемы данных – но обрабатывает их как последовательность картинок, а не как числовые ряды. Существующие средства работы с данными – таблицы и графики – не создают для мозга привычной динамической картины процесса, и он лишается большей части своей вычислительной мощи.
Мгновенно строить и тут же проверять визуальные модели – естественное, привычнейшее дело для мозга. Но без богатой визуальной среды эти фантастические способности повисают в воздухе. Для управления сложными техническими системами создаются соответствующие пульты (воспоминания lj user="zykov"):
«В огромной операторской стояли двухметровые шкафы с разноцветными лампочками, амперметрами и переключателями, которые были подписаными разными загадочными аббревиатурами "ПММ", "КДД2" и другими. У меня в голове не укладывалось, и как операторы во всем этом разбираются, ведь все это еще и мигает, и за каждым выключателем мегаватты вольт, и все это так напряженно гудит…
В этой котельной я провел достаточно времени, чтобы понять, что лампочки, индикаторы и переключатели были размещены в определенной последовательности, как и надписи под лампочками. Через месяц я начал понимать, что каждая из лампочек желтого цвета связана с другой лампочкой белого цвета, надпись на которой отличалась лишь на 1 букву. Еще через месяц я визуально разделил все индикаторы на блоки и тайна этих страшных шкафов была раскрыта… За долю секунды найти что угодно и выключить. Или включить. Представляете себе?» [5]
Когда за каждой кнопочкой – «мегаватты», созданием удобного и функционального пульта занимается отдельная техническая дисциплина – инженерная психология. А когда за каждым решением – миллиарды долларов? Тогда мы ставим на стол руководителю телефон:
Рисунок 10: Пульт управления Российской Федерацией, начало 21 века (из Сети).
4. Пульт управления страной – планы и реальность
«Пульт управления страной» - инструмент анализа данных и формирования макроэкономических моделей, опирающийся на естественные преимущества человеческого мозга. Визуализация параметров в виде «живых» объектов, разыгрывающих на экране «истории» в виде абстрактного мультфильма обеспечивает доступность экономических моделей как для индивидуальных инвесторов, так и для руководителей самого высокого ранга. Становясь чувственно-воспринимаемыми объектами, стандартные макроэкономические показатели создают единую понятийную и фактологическую базу и для обмена мнениями по поводу моделируемых процессов.
Вспомним таблицу с рис. 9. Вот как выглядит ее "перевод" на привычный человеческому мозгу визуальный язык:
Рисунок 11: История долгов США в одной картинке. [6]
Причина Кризиса как на ладони - слишком много долгов. Как и в Великую депрессию, население и корпорации задолжали друг другу больше 150% ВВП - и никаким другим способом, кроме Кризиса, не в состоянии выйти из этого тупика.
Проект «Пульт управления страной» (www.datapult.ru) – оригинальный российский стартап 2009 года, основанный на приведенных выше соображениях. На Западе в этом же направлении работает вездесущий Google, еще в 2007 году разыскавший и купивший шведскую компанию Gapminder, специализировавшуюся на веб-приложениях для динамической визуализации данных:
Рисунок 12: Визуальное представление данных в программе TrendAnalyzer [7]
Расширение восприятия «экономического пространства» с помощью компьютерных технологий 21 века дает возможность уделить внимание вторичным факторам, в том числе и факторам риска. Представление результатов экономического анализа в виде игровой модели позволяет проверить прогнозные показатели на устойчивость путем симуляции различных шоков (ценовых, финансовых, социальных). Тем самым использование «пульта» задает достойный 21 века уровень репрезентации данных, обеспечивающий специалистам разных отраслей возможность вести предметных диалог по отношению к единому модельному объекту.
Ссылки
1. Бернстайн П., «Против богов. Укрощение риска» - СПб, «Питер», 2001. Глава 16 (в открытом доступе в Интернет - http://lordtime.com.ua/prefix28/index.h
2. “EIA CRUDE OIL PRICE FORECAST HISTORY 1982-2008” (в открытом доступе в Интернет – http://www.proexporter.com/current_issu
3. Хокинс Д., Блейксли С. «Об интеллекте», М., «Вильямс», 2007.
4. "Flow of the Funds Accounts of the United States", Third Quarter 2008 (http://www.federalreserve.gov/relea
5. Блог LJ-user zykov, 16 апреля 2009 года, «О пользовательских интерфейсах».
6. График подготовлен Morgan Stenley, и размещен в Сети Paul Kedrovsky http://paul.kedrosky.com/archives/2
7. Gapminder - http://graphs.gapminder.org/world
Под катом - мой доклад, подготовленный для Второй Международной научной конференции «Инновационное развитие экономики России: ресурсное обеспечение» (22-24 апреля 2009 года, экономический факультет МГУ), с небольшими майскими доработками. Сам доклад на конференции я прочитал скомканно (переволновался, да и времени не хватило), так что фурора среди участников он не произвел. Так что делаю вторую попытку, ведь доклад этот - фактически манифест гуманитарного пультостроения.
С.И. Щеглов
«ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СТРАНОЙ» КАК СРЕДСТВО ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ РАЗНОРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Инновация – опережающее создание реальности, готовность к вызовам будущего. Мировой кризис 2008 года показал всю глубину беспомощности человечества перед такими вызовам. Экономическая наука оказалась бессильна не то что предсказать кризис, но даже описать его по горячим следам. Как будет показано ниже, подобная неспособность не случайна, а является системной особенностью человеческого мышления. Особенностью, которую можно и нужно уметь преодолевать.
1. Иррациональное поведение – субъективные факторы
Нобелевский лауреат (2002) Даниел Канеман – ведущий эксперт в области исследований человеческой иррациональности. Кризис 2008 года, когда еще вчера преуспевающие предприятия оказались вдруг безнадежными должниками, отразил первое из «правил иррациональности» – мышление трендами, а не циклами. Канеман начал свои исследования в середине 60-х (вместе с Тверски), столкнувшись с парадоксальным фактом: независимо от способа воздействия на обучаемых парашютистов (ругань или похвала), отстающие ученики после воздействия прыгали лучше, а успешные - хуже. Объективную цикличность результатов инструкторы приписывали своим способам воздействия! [1]. Человеку свойственно видеть в происходящем поступательное движение (тренд), а между тем реальность как правило циклична, в ней работает «закон возврата к среднему».
Люди склонны считать тенденции, имевшие место в прошлом, вечными, и воспринимать их смену на противоположные как чрезвычайное событие. Если посмотреть на график – разве акции не растут до небес?
Рисунок 1: Индекс ММВБ (источник - www.finam.ru).
А между тем, закон возврата к среднему работает и здесь:
Рисунок 2: Индекс ММВБ, дисконтированный на денежную массу М2 (источники - www.finam.ru, www.cbr.ru)
Продолжая свои исследования, Канеман и Тверски выявили второе «правило иррациональности» – асимметричную склонность к риску. Крупнейшие инвестбанки США до последнего скрывали истинные масштабы своих проблем – а в результате поставили на грань катастрофы всю мировую финансовую систему. Именно так и действовали испытуемые в экспериментах Канемана-Тверски: отказывались рисковать ради прибыли, но охотно шли на риск ради шанса избежать убытков. «Главное, что движет людьми – отвращение к потерям», говорил Тверски. [1] Сформулируйте задачу в терминах шанса на успех – и никто не пойдет на риск:
Рисунок 3: Выбор между вариантами в терминах успеха.
Но если переформулировать задачу в терминах избегания потерь – картина будет совсем иная:
Рисунок 4: Выбор между вариантами в терминах потерь
Отметим этот момент. Правила иррациональности работают как часы – но существует способ взять их под контроль. Мы можем нарисовать циклический график вместо экспоненциального. Мы можем сформулировать задачу о спасении больных в терминах выигрыша, а не проигрыша. Правильное представление информации позволяет преодолеть иррациональность!
2. Иррациональное поведение – объективные факторы
Следующий эксперимент Канемана-Тверски открывает перед нами новый источник иррационального. Они предлагали испытуемым пари – на какой позиции в английских словах чаще встречается буква k - в начале слова или третьей по счету? Большинство ставило на первый вариант – и ошибалось. Таково третье «правило иррациональности» - привычное (большое количество слов, начинающихся с k, осталось в памяти у любого листавшего словарь) человек склонен считать более вероятным (никто не считал слов с третьей буквой k – но заведомо полагали, что их мало). [1]
Однажды усвоенное представление о мире может оказывать человеку «медвежью услугу» на протяжении многих лет. Вот мой любимый пример – прогнозирование EIA цен на нефть:
Рисунок 5: История прогнозов цен на нефть EIA (США) [2].
Что называется – с точностью до наоборот. Модель учитывала десятки макроэкономических параметров – но мир оказался еще сложней. И этот последний фактор – реальная сложность окружающего мира – можно назвать «четвертым правилом иррациональности».
Ближайший аналог любых реальных процессов – изменения погоды. Не составляет особой сложности предсказать температуру 23 апреля 2020 года с точностью до 10 градусов (известны вековые максимумы и минимумы, которые если и обновляются, то не сильно) - но практически невозможно с точностью до 1 градуса предсказать ее же на 30 апреля 2009. Точно так же развиваются и экономические процессы - у них предсказуемы границы возможного, но случайны внутренние колебания.
Рисунок 6: Так выглядит установление рыночной цены в теории.
Рисунок 7: Реальное поведение рыночных цен – хаотические колебания (в качестве примера хаоса использован аттрактор Лоренца).
В наш век «тирании квартальных отчетов» никому не интересны долгосрочные («климатические») прогнозы. Однако обеспечить краткосрочное прогнозирование хотя бы на уровне Гидрометцентра современная экономическая наука не может. Не хватает соответствующих «экономстанций». Таким образом, инвесторы и предприниматели на практике сталкиваются лишь с рыночным хаосом, оставляя без внимания рыночный порядок. А потому – продолжают принимать иррациональные решения!
3. Истинная мощь человеческого мозга – динамическое прогнозирование
Как же нам справиться с объективной сложностью и субъективной предвзятостью? Прежде всего, надо вспомнить, каким фантастически эффективным инструментом одарила нас природа:
Рисунок 8: Порядок среди хаоса [3].
Это пример из книги Хокинса «Об интеллекте» [3]. Наш мозг мгновенно вычленяет из хаоса пятен знакомый образ (собаки породы «Далматин»). Прячущегося в кустах хищника или траекторию полета копья нашим предкам приходилось распознавать быстро и точно – иначе смерть. Что же мешает нам с той же точностью распознавать экономические данные?
Рисунок 9: Попробуйте увидеть мировой кризис 2008. А ведь он тут есть! [4]
Динамика ВВП, инфляция, безработица, курс доллара, цена на нефть, кредитные ставки… список параметров растет с каждым бизнес-циклом. Когда мы стреляем из лука по бегущей мишени, мозг обрабатывает ничуть не меньшие объемы данных – но обрабатывает их как последовательность картинок, а не как числовые ряды. Существующие средства работы с данными – таблицы и графики – не создают для мозга привычной динамической картины процесса, и он лишается большей части своей вычислительной мощи.
Мгновенно строить и тут же проверять визуальные модели – естественное, привычнейшее дело для мозга. Но без богатой визуальной среды эти фантастические способности повисают в воздухе. Для управления сложными техническими системами создаются соответствующие пульты (воспоминания lj user="zykov"):
«В огромной операторской стояли двухметровые шкафы с разноцветными лампочками, амперметрами и переключателями, которые были подписаными разными загадочными аббревиатурами "ПММ", "КДД2" и другими. У меня в голове не укладывалось, и как операторы во всем этом разбираются, ведь все это еще и мигает, и за каждым выключателем мегаватты вольт, и все это так напряженно гудит…
В этой котельной я провел достаточно времени, чтобы понять, что лампочки, индикаторы и переключатели были размещены в определенной последовательности, как и надписи под лампочками. Через месяц я начал понимать, что каждая из лампочек желтого цвета связана с другой лампочкой белого цвета, надпись на которой отличалась лишь на 1 букву. Еще через месяц я визуально разделил все индикаторы на блоки и тайна этих страшных шкафов была раскрыта… За долю секунды найти что угодно и выключить. Или включить. Представляете себе?» [5]
Когда за каждой кнопочкой – «мегаватты», созданием удобного и функционального пульта занимается отдельная техническая дисциплина – инженерная психология. А когда за каждым решением – миллиарды долларов? Тогда мы ставим на стол руководителю телефон:
Рисунок 10: Пульт управления Российской Федерацией, начало 21 века (из Сети).
4. Пульт управления страной – планы и реальность
«Пульт управления страной» - инструмент анализа данных и формирования макроэкономических моделей, опирающийся на естественные преимущества человеческого мозга. Визуализация параметров в виде «живых» объектов, разыгрывающих на экране «истории» в виде абстрактного мультфильма обеспечивает доступность экономических моделей как для индивидуальных инвесторов, так и для руководителей самого высокого ранга. Становясь чувственно-воспринимаемыми объектами, стандартные макроэкономические показатели создают единую понятийную и фактологическую базу и для обмена мнениями по поводу моделируемых процессов.
Вспомним таблицу с рис. 9. Вот как выглядит ее "перевод" на привычный человеческому мозгу визуальный язык:
Рисунок 11: История долгов США в одной картинке. [6]
Причина Кризиса как на ладони - слишком много долгов. Как и в Великую депрессию, население и корпорации задолжали друг другу больше 150% ВВП - и никаким другим способом, кроме Кризиса, не в состоянии выйти из этого тупика.
Проект «Пульт управления страной» (www.datapult.ru) – оригинальный российский стартап 2009 года, основанный на приведенных выше соображениях. На Западе в этом же направлении работает вездесущий Google, еще в 2007 году разыскавший и купивший шведскую компанию Gapminder, специализировавшуюся на веб-приложениях для динамической визуализации данных:
Рисунок 12: Визуальное представление данных в программе TrendAnalyzer [7]
Расширение восприятия «экономического пространства» с помощью компьютерных технологий 21 века дает возможность уделить внимание вторичным факторам, в том числе и факторам риска. Представление результатов экономического анализа в виде игровой модели позволяет проверить прогнозные показатели на устойчивость путем симуляции различных шоков (ценовых, финансовых, социальных). Тем самым использование «пульта» задает достойный 21 века уровень репрезентации данных, обеспечивающий специалистам разных отраслей возможность вести предметных диалог по отношению к единому модельному объекту.
Ссылки
1. Бернстайн П., «Против богов. Укрощение риска» - СПб, «Питер», 2001. Глава 16 (в открытом доступе в Интернет - http://lordtime.com.ua/prefix28/index.h
2. “EIA CRUDE OIL PRICE FORECAST HISTORY 1982-2008” (в открытом доступе в Интернет – http://www.proexporter.com/current_issu
3. Хокинс Д., Блейксли С. «Об интеллекте», М., «Вильямс», 2007.
4. "Flow of the Funds Accounts of the United States", Third Quarter 2008 (http://www.federalreserve.gov/relea
5. Блог LJ-user zykov, 16 апреля 2009 года, «О пользовательских интерфейсах».
6. График подготовлен Morgan Stenley, и размещен в Сети Paul Kedrovsky http://paul.kedrosky.com/archives/2
7. Gapminder - http://graphs.gapminder.org/world
