stran_nik: Кто не рискует...

Кто не рискует...

Четыре с лишним года назад я писал в этом журнале о выходе книги "Математические основы теории риска" (авторы - Королёв В.Ю., Бенинг В.Е., Шоргин С.Я.).
Тираж, как ни странно, разошёлся. Поэтому изд-во ФИЗМАТЛИТ решило осуществить второе издание, переработанное и дополненное. И осуществило.

Внешний вид книги не изменился:

Математические основы теории риска

Зато слегка изменились фотографии членов авторского коллектива на последней странице обложки...

Старые:

Новые:

(Читать комментарии) - (Добавить комментарий)

stran_nik@lj
2011-05-04 14:25 (ссылка)

Гриша, спасибо!
О зависимостях: мы вроде бы таких задач не рассматривали. Содержание книги можно найти по данной мною ссылке на сайт издательства.
Если Вы как-то уточните постановку (что именно надо смоделировать), то не исключено, что мы задумаемся об этом...

(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

spivaki@lj
2011-05-04 16:54 (ссылка)

Да, я просмотрел содержание, но не увидел чего искал, поэтому решил спросить. Вот есть компания, которая моделирует распределение своих убытков, используя 99.5% VaR. У нее есть скажем 20 рисков. Один подход будет смоделировать каждый риск как распределение, найти 99.5% VaR из каждого распределения, а потом помножить вектор результатов на корреляционную матрицу. Мы в рошлом году сделали что-то вроде обзора разных методов и как их использовать на практике, интересно что еще есть:
http://www.actuaries.org.uk/sites/all/files/documents/pdf/sm20100510.pdf

(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

	stran_nik@lj 2011-05-04 17:09 (ссылка)
	Спасибо, обязательно посмотрим! (Ответить) (Уровень выше)

(Читать комментарии) -