Cross-nested ordered probit: мой первый разработческий проект, ML и эконометрика

В далёком 2014 я ещё учился на экономиста, но уже очень мечтал уйти в анализ данных. И когда мне предложили выполнить мой первый платный разработческий проект для моего университета, я был счастлив. Проект заключался в написании кода эконометрической модели для пакета Stata. Стату я с тех пор люто возненавидел, но сам проект научил меня многому.

В этом посте я расскажу про Cross-Nested Ordered Probit, забавную модель для предсказания порядковых величин, покажу её код на PyTorch, и порассуждаю о различиях и сходствах машинного обучения и эконометрики.

Читать далее