Робастная оптимизация: компромисс оптимальности и валидности решения

В комментариях к предыдущим публикациям поступали запросы рассмотреть формулировки оптимизационных задач и подходы к моделированию, которые позволяют учесть волатильность данных. В этой публикации рассмотрю один из вариантов учета неопределенности в данных в концепции робастной оптимизации.

Рассуждение будет построено на основе классической задачи Диеты Стиглера, добавим немного неопределенности и рассмотрим, как с ней бороться. Обратим внимание на два противоборствующих фактора: затраты на диету и степень удовлетворенности ограничений при различных сценариях отдельно.

Читать далее