Войти в систему

Home
    - Создать дневник
    - Написать в дневник
       - Подробный режим

LJ.Rossia.org
    - Новости сайта
    - Общие настройки
    - Sitemap
    - Оплата
    - ljr-fif

Редактировать...
    - Настройки
    - Список друзей
    - Дневник
    - Картинки
    - Пароль
    - Вид дневника

Сообщества

Настроить S2

Помощь
    - Забыли пароль?
    - FAQ
    - Тех. поддержка



Пишет Все статьи подряд / Математика / Хабр ([info]syn_habr_maths)
@ 2025-01-30 15:30:00


Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend!  Next Entry
Декомпозируем Uniswap v3 позицию на два опциона

В этой статье я покажу, как связана ЛП позиция на Uniswap v3 с опционами, и численно сравню эффективность этой концепции, оценив честные стоимости этих опционов и заработанных комиссий.

Также покажу, как оценивать честные стоимости многих деривативов, на примере "изогнутого" колл-спред опциона, который у нас появляется статье.

Что содержится в этой статье:

- Берем Uniswap V3 позицию в паре "доллар - эфир"

- Раскладываем Uniswap V3 позициюю на два опциона (как на рисунке ниже)

- Оцениваем справедливые стоимости двух получившихся "изогнутых" опционов, используя модель SABR с калибровкой к Дерибиту

- Бэктестим на исторических данных (идём по каждому блоку из блокчейна) рассматриваемую позицию Uniswap V3, чтобы посчитать заработанные комиссии

- Итоги и анализ: смотрим, как будут выглядеть позиции с учётом премий и комиссий

- Что будет если приблизить верхнюю границу Uniswap v3 позиции к бесконечности?

Читать далее


(Читать комментарии) (Добавить комментарий)