Знание высшей алгебры мешает решать самые знаменитые задачи по статистике.

Например, Фишер, который максимальное правдоподобие, просто не укладывается в статистику с ее правилами. Эта совсем другая математика. Там напушается большинство статистических ограничений. И то математика очень прикладная.

(Reply to this) (Parent) (Thread)

А можно поподробнее?

(Reply to this) (Parent) (Thread)

На эту тему можно трактаты писать. Кстати, у меня лежит рукопись, готовая на 80% (но которую я, видимо, никогда не закончу) где про это целая глава.
Проще несколько примеров:
Как-то я в разговоре с одним видным нашим статистиком ему говорил, что в фондовом анализе нельзя применять дифференциальное исчисление просто потому, что исчисление бесконечно малых в принципе неприменимо к деньгам, которые конечноделимы. Это вещь тривиальная, но там было интересная тема, что в фондовом анализе дискретным является и время, во всех смыслах слова - от того, что биржа не работает круглосуточно и бывают выходные и до того, что в реальности биржевое время - это такт работы компьютера. Так что, - заключал я, - забудь свои дифуры. А он начинал как алгебраист (и алгебру любил) и только много позже получил Государственную премию СССР в области статистики и отвечал: "Применять можно, но нельзя получить содержательных результатов". Позднее же он, будучи человеком добросовестным, в своей статье вообще все вывернул наизнанку: хотя, - писал он, - исчисление бесконечно малых к деньгам нельзя применять, но в этом случае мы лишаемся возможности применять богатейший аппарат диф.исчисления, и в этой связи, - доводил ситуацию до абсурда мой оппонент, - мы будем это игнорировать.
Вам придется поверить мне на слово, что весь фондовый рынок - это механизм обдуривания "мелких инвесторов", по сравнению с которым казино - идеал добросовестности. http://www.kommersant.ru/doc/1091008

Другой пример - применение "статистики" на анализе нынешних выборах, когда математические придурки от оппозиции просто НЕ ПОНИМАЮТ, почему выбранные
методы НЕЛЬЗЯ применять на генеральной совокупности, а не на выборках. Есть знаменитая шутка про Фишера, что, дескать, если ты применяешь только максимальное правдоподобие, то, выбросив орла, должен сделать вывод, что тебе попалась бракованная монета с орлами на двух сторонах.

Миллион можно примеров привести такого рода. особенно в части отсутствия стационарности в рядах. Беда в том, что правильная математика утверждает, что и без стационарности применять можно, а вот следующую далее оговорку "но невозможно получить содержательные результаты" все пропускают и дурят головы лопухам, доверчиво внимающим музыкальности математических терминов.

(Reply to this) (Parent)