tiphareth: для связи - октябрь 2019

(Читать комментарии) - (Добавить комментарий)

wgent
2020-01-16 03:43 (ссылка)

Здравствуйте, Миша! Вопрос к Вам, как к математику: это действительно так?
https://medium.com/@sergey_57776/300-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-80d15ea8c6b5
Экономика 300 лет неверно считает вероятность.
Приведён пример игры с очень простыми правилами, выигрышность которой "очевидна". Рассчитан результат так, как считают экономисты. WIN
Рассчитан результат так, как считают физики. FAIL
Вскрытый "парадокс", а точнее, ошибка экономистов - объясняет усиливающееся имущественное неравенство вопреки екларируемым усилиям правитльств.

(Ответить) (Ветвь дискуссии)

(Анонимно)
2020-01-16 06:22 (ссылка)

это было известно все эти 300 (и больше) лет

и известно, почему: последовательные во времени события (coin tossing например) в теории события чаще всего предполагаются совершенно независимыми друг от друга. это работает для случайных процессов (например, радиоактивный распад атомных ядер), а в экономике это вовсе не обязательно так.

(Ответить) (Уровень выше)

	(Анонимно) 2020-01-16 08:37 (ссылка)
	медиум – говно (Ответить) (Уровень выше)

(Анонимно)
2020-01-16 10:14 (ссылка)

Напиши лучше Савватееву. От Миши ты ничего не дождешься — в статье нет ни слова про пространства Тайхмюллера.

Савватеев же написал докторскую (колбасу) по теории игр. Пусть ищет ошибку в этом казино.

(Ответить) (Уровень выше)

	(Анонимно) 2020-01-16 10:23 (ссылка)
	Даун? (Ответить) (Уровень выше)

	(Анонимно) 2020-01-16 10:45 (ссылка)
	там в коментах насовали, а ты сам-то кто (ну помимо того, что потомок древних укров) (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

	wgent 2020-01-16 20:37 (ссылка)
	Там в комментах запросто могли затесаться сплошь придурки типа тебя, анон. А тут в итоге ответили люди, о которых точно знаю, что не. (Ответить) (Уровень выше)

oort
2020-01-16 11:30 (ссылка)

это типа ~~был обнаружен жж артемия лебедева~~ авторы таким образом обнаружили что в законе больших чисел ряд сходится медленно а иногда вообще расходится? (для распределения парето, например, иронично)

(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

	(Анонимно) 2020-01-16 11:59 (ссылка)
	нет, там ебанько не может зависимые события от независимых отличить. (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

	(Анонимно) 2020-01-16 17:10 (ссылка)
	нет, там ебанько не может сложение от умножения отличить (Ответить) (Уровень выше)

	(Анонимно) 2020-01-16 11:35 (ссылка)
	экономист хуже пидараса (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

	(Анонимно) 2020-01-16 18:34 (ссылка)
	но всё ещё лучше анона, наверное (Ответить) (Уровень выше)

	(Анонимно) 2020-01-16 12:17 (ссылка)
	> ссылается на Талеба нахуй (Ответить) (Уровень выше)

	tiphareth 2020-01-16 15:06 (ссылка)
	феерическое говно (Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

	wgent 2020-01-16 20:22 (ссылка)
	Спасибо! (Ответить) (Уровень выше)

	kaledin 2020-01-16 17:13 (ссылка)
	Хуета на уровне самопального ферматизма. (Ответить) (Уровень выше)

(Анонимно)
2020-01-16 17:31 (ссылка)

Хуйню по ссылке не читайте (особенно комментарии). Пересказываю оригинальную статью.

Казино предлагает сыграть вам сыграть в такую игру:
r = w * (((1 + a)^prob) * ((1 + b)^(1 - prob)))^k

r - результат игры
w - деньги перед началом игры
k - число раз подбрасывания монетки
prob - случайная величина распределения Бернулли(p=0.5)
a и b - константы (в оригинальной статье a = 1/2, b = -2/5)

Стоит ли играть в нее?

Тезис автора:
1. Матожидание по стандартной формуле E(r) равно 0.5 * ((1 + a)^k + (1 + b)^k) * w. При k -> +inf получается бесконечное число рублей в конце игры если -1 < b < 0.

2. Правильное матожидание, по его мнению, надо считать так: exp(E(ln(r))). Получаем sqrt(w * (1 + a)^k) * sqrt(w * (1 + b)^k). Тогда при k -> +inf для любого a > 0 — можно будет выбрать такую константу −1 <= b < 0, что по итогу игры у вас останется 0 рублей на кармане.

Если зафиксировать (как в статье) a = 1/2, то при любом −1 <= b < −1/3 вы проиграете все свои деньги.

Результаты симуляций согласуются с его определением и не согласуются со стандартным определением.

Еврейские профессора экономики весь 20 век дурили гоев неправильной формулой матожидания. Арийский профессор вскрыл заговор и скоро получит Нобелевскую премию, а всех жидов уволят из академии.

Вербицкий уже начал защищать своих сородичей Самуэльсонов, которые протолкнули в учебники экономики неверную формулу. За эту клевету на гения он будет жестоко наказан.

(Ответить) (Уровень выше)

tiphareth
2020-01-16 19:07 (ссылка)

Sergei Ozerov
Dec 27, 2019 ·

Статья к сожалению безграмотная.

Во-первых то что игра убыточная легко понять перейдя к логарифмам. Если мы выигрываем — то умножаем сумму на 1.5, если проигрываем — то умножаем на 0.6; конечный выигрыш есть произведение 100$ на последовательность подобных коэффициентов. Если взять от всего этого логарифм (ну, скажем, по основанию 10) то вместо произведения получится сумма. При выигрыше — прибавляем 0.1761, при проигрыше — вычитаем 0.2218. В самом конце надо 100 умножить на 10 в степени x где x — получившаяся сумма. Вам все еще нужна эргодичность чтобы понять почему игра убыточна?

Во-вторых основная ошибка в рассуждениях автора состоит в том что он подменяет понятие “вероятности” на “математическое ожидание”. Сергей, но это подход полнейшего дилетанта! Фундаментальной основой теории вероятности является т.н. “распределение вероятности”, весьма небанальная штука в целом, но “на пальцах” — в данном примере на N-м шаге это будет набор из 2^N разных возможных исходов игры, у *каждого* из которых будет посчитана вероятность такого исхода. Не одно число, а 2^N чисел! Да, нередко подобный набор можно описать простой формулой, в которую подставляется всего одно-два числа. Часто одним из этих чисел будет матожидание и наибольшая вероятность будет наблюдаться именно вокруг этого значения. Но это *не всегда так*. Конкретно в данном случае мы имеем дело с т.н. “лог-нормальным распределением” которое отличается асимметричностью и имеет ярко выраженное различие между “матожиданием”, намного меньшей “медианой” (максимальной величиной выигрыша для 50% игроков) и еще меньшей “модой” (выигрыш обладающий наибольшей вероятностью). Но это, черт возьми, вообще никак не связано с “эргодичностью”. Только с асимметричной формой распределения вероятности и безграмотностью людей которые рассуждают о теорвере не зная в нем даже элементарных азов.

(Ответить) (Уровень выше) (Ветвь дискуссии)

(Анонимно)
2020-01-16 19:28 (ссылка)

> что игра убыточная легко понять перейдя к логарифмам
> Вам все еще нужна эргодичность чтобы понять почему игра убыточна?

> multiplicative dynamics have non-ergodic wealth changes
> Linear utility is optimal for additive dynamics, whereas logarithmic utility is optimal for multiplicative dynamics.

> перейдя к логарифмам
> перейдя к логарифмам
> перейдя к логарифмам
Действительно причем тут неэргодичность? Мудила взял и просто ни с хуя перешел к логарифмам, а неэргодичность совершенно не причем.

ЭТО ТЕОРЕМА САИДА ГАФУРОВА. ЭТО ЗНАТЬ НАДО, если ты учился в шестом училище. ЭТО КЛАССИКА, БЛЯДЬ!
http://cyclowiki.org/wiki/Теорема_о_неэргодичности_фондового_рынка

(Ответить) (Уровень выше)

(Читать комментарии) -